Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb

Cíle projektu

V mnoha zemích centrální banky snížily sazby na nulu a někdy i do záporných hodnot. Tato nová situace ovlivní modely risk managementu finančních institucí a infrastrukturu finančních trhů. Cílem projektu je teoretický a empirický výzkum nových finančních rizik v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb. V projektu vytvoříme konzistentní soubor ekonomických modelů, které mohou být využity pro hodnocení existujících i nových praktik v řízení rizik. Dále navrhneme nové modely a metody risk managementu. Výzkum bude prováděn ve třech oblastech: banky, pojišťovny a tržní infrastruktura.

Klíčová slova

asset-liability managementbankcyber riskinsurerinterest ratemarket riskvolatility spillover

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

  • Hlavní účastníci

    Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    17-02509S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Emerging financial risks during a global low interest rate environment

  • Anotace anglicky

    In many countries, central banks have set basic interest rates to zero or even negative. Such new situation will affect risk management modelling in financial institutions and financial markets' infrastructure. The overall aim of this project is to contribute to both theoretical and empirical research on emerging financial risks during a global low interest rate environment. The project´s results will contribute to establishment of a consistent set of economic methods that can be used for evaluation of existing risk management practices in financial institutions. Moreover, we will propose new risk management models and methods. For better transparency, the project is divided into three overlapping parts, which more closely specify their aims: banks, insurance companies, and financial markets´ infrastructure.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • CEP - hlavní obor

    AH - Ekonomie

  • CEP - vedlejší obor

  • CEP - další vedlejší obor

  • OECD FORD - odpovídající obory
    (dle převodníku)

    50201 - Economic Theory
    50202 - Applied Economics, Econometrics
    50203 - Industrial relations
    50204 - Business and management
    50205 - Accounting
    50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

  • Hodnocení poskytovatelem

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Zhodnocení výsledků projektu

    Projekt je zaměřen na rizika finančních institucí v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb. Odborný přínos projektu lze označit za průměrný. Postup prací odpovídal plánu a stanoveným cílům projektu. Publikační cíle projektu byly kvantitativně splněny.

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2017

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2019

  • Poslední stav řešení

    U - Ukončený projekt

  • Poslední uvolnění podpory

    26. 4. 2019

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP20-GA0-GA-U/02:1

  • Datum dodání záznamu

    23. 7. 2020

Finance

  • Celkové uznané náklady

    4 323 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    4 323 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    0 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč

Základní informace

Uznané náklady

4 323 tis. Kč

Statní podpora

4 323 tis. Kč

100%


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

CEP

AH - Ekonomie

Doba řešení

01. 01. 2017 - 31. 12. 2019