Implikace globální krize na řízení ekonomického kapitálu finančních institucí

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Postdoktorandské granty

Veřejná soutěž

Postdoktorandské granty 10 (SGA02010GA1PD)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

P403-10-P278

Název projektu anglicky

The Implications of The Global Crisis on Economic Capital Management of Financial Institutions

Anotace anglicky

Economic capital management ranks as one of the key risk management techniques used in financial institutions to limit exposure to loss.  However, as demonstrated by the current global economic turmoil, many financial institutions (such as AIG or LehmanBrothers) failed to either implement or properly monitor risk management procedures.  The focus of this project is to investigate the economic capital modelling of financial institutions during and after the latest global financial crisis.  This projectwill primarily concentrate on the significant role of liquidity and operational risks that serve as the pivot point on which the financial crisis rests.  In terms of economic capital and risk modelling, standard methodologies such as value-at-risk, copula functions, coherent risk measures and stress testing will be applied. Consequently, this project will present risk management recommendations relevant to academics, financial institutions and financial market regulators in the field of economic capitalmodelling with primary focus on the impact of extreme events.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt vyústil v zajímavé výsledky v modelování ekonomického kapitálu, operačního a likvidního rizika bank s praktickým uplatněním. Ačkoliv struktura výstupů vypadá excelentně, většina publikací má kodedikaci s jiným projektem. Oproti návrhu nebyl spln?

Zahájení řešení

1. 1. 2010

Ukončení řešení

31. 12. 2012

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

1. 4. 2012

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP13-GA0-GP-U/03:3

Datum dodání záznamu

2. 5. 2016

Celkové uznané náklady

968 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

968 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč