Řízení kreditního rizika: aplikace moderní technologie v bankovním sektoru České republiky

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 8 (SGA02005GA-ST)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

402/05/0067

Název projektu anglicky

Credit Risk Management Techniques: their Use and Applicability in the Banking Sector of the Czech Republic

Anotace anglicky

A methodology, which is theoretically appealing yet analytically tractable is the "Value at Risk" technique for calculating and controlling market as well as credit risk. The proposed research project will enable us to deepen, generalize, and apply someof the original results obtained in the previous project supported by the GA CR. In this research project we propose to investigate the treatment of risk exposure and utilization of modern risk management tools in the Czech financial and banking sectors.We will endeavor to refine various attributes of the existing credit risk quantification methodologies, and investigate applicability of modern risk management technology - including financial derivatives and credit derivatives in particular - on the Czech financial market. The results of this research project are likely to be of interest to the Czech regulators, government agencies and the banking system in general. Furthermore, we are in the position of exploring feasibility of practical

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

V uvedeném výzkumném projektu jsme se zabývali metodami měření kreditního rizika (jež je nejdůležitějším a zároveň nejhůře měřitelným rizikem pro banky a finanční instituce); metodami kalkulování kapitálové přiměřenosti se zaměřením na rizika změn úrokov

Zahájení řešení

1. 1. 2005

Ukončení řešení

31. 12. 2007

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

2. 5. 2007

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP08-GA0-GA-U/04:3

Datum dodání záznamu

16. 12. 2008

Celkové uznané náklady

1 508 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

1 508 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč