Modelování kreditního a systémového rizika v sektoru neživotního pojištění

Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Juniorské granty
Veřejná soutěž
SGA0202000002
Hlavní účastníci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
20-25660Y

Název projektu anglicky
Modeling credit risk and system risk in the non-life insurance sector.
Anotace anglicky
The assessment of systemic risk in financial markets by credit risk models and networks is a flourishing research topic. Such modeling framework has been proposed to measure contagion risk in the global non-life insurance market only recently. The peculiarities of this sector require a specific network configuration and a suitable credit risk model to measure the default risk of insurers. Concerning the credit risk model, it has to be computationally efficient and it has to provide a good estimate of credit quality of insurers. Concerning the reinsurance network configuration, the main issue is the lack of information on the bilateral reinsurance claims. The current project aims to develop a new modeling framework to conduct analysis that provide policy indications aimed at minimizing the contagion risk in the global non-life insurance market. The goal is achieved by developing an ad-hoc network estimation technique that uses available market data to reconstruct the reinsurance network and by identifying a suitable credit risk model to simulate the default of insurers.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50206 - Finance
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Dle předložené závěrečné zprávy je zřejmé, že řešení projektu proběhlo v souladu s návrhem a vytyčené cíle byly splněny. Projekt významně přispěl ke studiu rizik v pojišťovnictví. Bylo publikováno 8 článků v zahraničních časopisech Jimp. Výsledky byly prezentovány na významných konferencích v oblasti OR. Zapojení zahraničních výzkumníků bylo dostatečné.

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP23-GA0-GJ-U
Datum dodání záznamu
26. 6. 2023

Podobné projekty(10)