Tržní riziko a finanční deriváty

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 12 (SGA02009GA-ST)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

402/09/0732

Název projektu anglicky

Market Risk and Financial Derivatives

Anotace anglicky

 Market risk, i.e. possibility of loss due to unexpected changes of exchange rates, interest rates, and other market rates, is one of the key risk factors of banks and financial institutions. Market risks can be hedged or on the other hand multiplied using financial derivatives. Dynamically growing derivatives markets brought not only new possibilities how to transfer risk among market participants but also contributed to a number of huge losses or even bankruptcies. Project goals can be split into three areas: market risk modeling and measurement, valuation and risk management of derivatives, and interaction of market, operational, and credit risks. The aim of the first part is to bring new results and recommendations using modern time series analytical and modeling methods.  The aim of the second related part is to apply recent stochastic methods for modeling of assets including market volatilities that are used for valuation and risk measurement of newly created derivatives. The aim of the third part is to map and analyze the cases of significant losses that can be attributed to an interaction of market, operational, and credit risk. The goal is to identify systematic risks, compare it with current standards and regulatory requirements, and to formulate recommendations.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Řešení projektu proběhlo podle plánu jak z hlediska odborného tak i z hlediska čerpání finančních prostředků.

Zahájení řešení

1. 1. 2009

Ukončení řešení

31. 12. 2011

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

16. 4. 2011

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP12-GA0-GA-U/02:2

Datum dodání záznamu

2. 5. 2016

Celkové uznané náklady

2 374 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

2 374 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč