Předpovídání tržního rizika: Role obchodní aktivity, pozornosti a sentimentu
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
SGA0202200004
Hlavní účastníci
Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
22-27075S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Forecasting Market Risk: The Role of Trading Activity, Attention and Sentiment
Anotace anglicky
Forecasting market risk is an essential part of asset allocation, management of risky investment positions, and derivatives pricing. It has long been of interest to researchers, policymakers, and market participants, especially financial institutions. The main objective of the research proposal is to design and empirically verify new models to forecast three widely employed measures of market risk; volatility, value-at-risk, and expected shortfall. Forecasting models will revolve around two related research paths. We plan to explore under what conditions: i) trading activity (e.g., measures of liquidity, order imbalance) and ii) event (e.g., scheduled macroeconomic news announcements, earnings reports, natural disasters) related to attention and sentiment improve market risk forecasts. The research will be characterized by using state-of-the-art econometric and machine-learning methods, forecasting multiple-day ahead risk measures, and using statistical and economic (e.g., portfolio allocation, trade direction) performance evaluation techniques.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50206 - Finance
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2022
Ukončení řešení
31. 12. 2024
Poslední stav řešení
K - Končící víceletý projekt
Poslední uvolnění podpory
6. 3. 2023
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP24-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
19. 2. 2024
Finance
Celkové uznané náklady
4 182 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
3 555 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
627 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč