Oceňování aktiv, internetová data a strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka v době udržitelných a decentralizovaných financí za nejistoty

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

SGA0202400001

Hlavní účastníci

Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

24-10008S

Název projektu anglicky

Asset pricing, internet data, machine learning with natural language processing in the era of sustainable and decentralized finance with uncertainty

Anotace anglicky

This project aims to deepen our understanding of financial markets through improvements in their modelling with machine learning methods. These methods will allow us to aggregate internet-derived information on sentiment and attention with other market anomalies and to analyze their non-linear interactions in order to better understand their role in asset pricing. We will use advanced language learning models for extraction of multi-dimensional sentiment-related features from financial news and social media texts and for analysis of their impact on market anomalies and market efficiency. We will use machine learning models to investigate cryptocurrency markets and to find new ways for modeling future cryptocurrency returns based on transaction data, order book data and internet derived sentiment and attention proxies. We expect that our research in the areas described above will also provide further insights into closely related areas of modeling of commodity prices, climate risk in finance, credit risk, option pricing and corporate finance issues as well.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

50206 - Finance

OECD FORD - vedlejší obor

—

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Zahájení řešení

1. 1. 2024

Ukončení řešení

31. 12. 2026

Poslední stav řešení

Z - Začínající víceletý projekt

Poslední uvolnění podpory

—

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP24-GA0-GA-R

Datum dodání záznamu

13. 3. 2024

Celkové uznané náklady

5 994 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

5 994 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč