Teorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 23 (SGA0201900001)
Hlavní účastníci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
19-11965S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
A network approach to portfolio optimization and tracking problems
Anotace anglicky
The diffusion of network theory boosted in recent years, with the application of this discipline to the study of various complex systems. For example, the nodes in the network can represent assets in a portfolio. Proposed project is focused on three distinct problems, linked by a portfolio theory. These problems covers extension of graphical lasso to elliptical distributions and to non-parametric empirical distributions; application of the extended graphical lasso to (optimal) portfolio selection; application of network measures and sparse quantile graphical models to index tracking and portfolio optimization.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50206 - Finance
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Projekt zaměřený na problematiku teorie sítí představuje velmi ambiciózní aktivitu. V průběhu několika let řešitelé vytvořili několik zajímavých výstupů. Nicméně obsah realizovaných aktivit naplnil původní ambice projektu pouze částečně. V rovině výstupů, jak ve vztahu k počtu, tak i k prestiži realizovaných výstupů jsou tyto na hranici očekávání. Nicméně projekt lze považovat za splněný.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2019
Ukončení řešení
30. 6. 2022
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
1. 4. 2022
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP23-GA0-GA-U
Datum dodání záznamu
26. 6. 2023
Finance
Celkové uznané náklady
3 645 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
3 645 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč