Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Stochastická dominance v úlohách operačního výzkumu

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

  • Hlavní účastníci

    Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    15-02938S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Stochastic dominance in operations research

  • Anotace anglicky

    The project is focused to stochastic dominance analysis in portfolio efficiency. New types of optimization problem formulations will be considered and developed. Particularly, optimization under NSD efficiency constraints will be investigated as a challenging case. Among them, new DEA-risk models equivalent to NSD efficiency will play a central role. Another field covered by the proposed project is seeking for new SD efficiency tests. The aim is to overcome known tests, namely, to improve test computational demand and extend to nontraditional classes of utility functions. Developed problems will be considered from the point of view of stability analysis with respect to changes in the underlying probability distribution. Models will be suitable for financial applications to US stock market portfolio efficiency analysis. Also, possible application to Czech stock market will be considered.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • CEP - hlavní obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • CEP - vedlejší obor

  • CEP - další vedlejší obor

  • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

    10103 - Statistics and probability

Hodnocení dokončeného projektu

  • Hodnocení poskytovatelem

    V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

  • Zhodnocení výsledků projektu

    Projekt se zabýval stochastickou dominancí a jejím dalším užití ve financích. Projekt naplnil své cíle a lze jej považovat za splněný. Vzhledem k délce projektu a složení řešitelského týmu lze publiakční aktivitu považovat za adekvátní a je třeba vyzdvihnout publikaci v Management Science. Výsledky projektu byly pravidelně prezentovány na zahraničních a domácích konferencích.

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2015

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2017

  • Poslední stav řešení

    U - Ukončený projekt

  • Poslední uvolnění podpory

    11. 4. 2017

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP18-GA0-GA-U/02:1

  • Datum dodání záznamu

    4. 5. 2018

Finance

  • Celkové uznané náklady

    3 217 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    3 217 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    0 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč