Stochastická dominance v úlohách operačního výzkumu
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 19 (SGA0201500001)
Hlavní účastníci
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
15-02938S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Stochastic dominance in operations research
Anotace anglicky
The project is focused to stochastic dominance analysis in portfolio efficiency. New types of optimization problem formulations will be considered and developed. Particularly, optimization under NSD efficiency constraints will be investigated as a challenging case. Among them, new DEA-risk models equivalent to NSD efficiency will play a central role. Another field covered by the proposed project is seeking for new SD efficiency tests. The aim is to overcome known tests, namely, to improve test computational demand and extend to nontraditional classes of utility functions. Developed problems will be considered from the point of view of stability analysis with respect to changes in the underlying probability distribution. Models will be suitable for financial applications to US stock market portfolio efficiency analysis. Also, possible application to Czech stock market will be considered.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
10103 - Statistics and probability
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Projekt se zabýval stochastickou dominancí a jejím dalším užití ve financích. Projekt naplnil své cíle a lze jej považovat za splněný. Vzhledem k délce projektu a složení řešitelského týmu lze publiakční aktivitu považovat za adekvátní a je třeba vyzdvihnout publikaci v Management Science. Výsledky projektu byly pravidelně prezentovány na zahraničních a domácích konferencích.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2015
Ukončení řešení
31. 12. 2017
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
11. 4. 2017
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP18-GA0-GA-U/02:1
Datum dodání záznamu
4. 5. 2018
Finance
Celkové uznané náklady
3 217 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
3 217 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč