Analýza stability optim a ekvilibrií v ekonomii
Cíle projektu
Náš výzkum se soustředí především na stabilitu optim a ekvilibrií vzhledem k deterministickým nebo stochastickým parametrům vyskytujících se v hiearchických hrách. Tyto hry lze použít například pro modelování trhů s elektřinou nebo výběru portfolií. Zvláštní pozornost bude věnována matematickým a ekvilibriálním úlohám s ekvilibriálními omezeními a jejím stochastickým verzím, a matematickým úlohám s omezeními na kardinalitu. Budeme analyzovat z hlediska aplikací důležitou otázku sensitivity a formální správnosti konceptu řešení těchto úloh. Uvažované trhy s elektřinou jsou ovlivněny náhodnými vlivy reálného světa. Z tohoto důvodu budeme věnovat pozornost také stochastickým modelům s tzv. chance constraints, které vedou k velmi spolehlivým řešením. Pro uvažované úlohy budeme také zkoumat spojité a diskrétní evoluční modely za pomocí teorie diferenciálních variačních nerovnic. V neposlední řadě vyvineme vhodné numerické metody pro řešení těchto úloh.
Klíčová slova
Hierarchical gamesequilibrium problemssensitivity and stabilitycomplementarity constraintschance constraints
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 19 (SGA0201500001)
Hlavní účastníci
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných vědDruh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
15-00735S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Stability analysis of optima and equilibria in economics
Anotace anglicky
Our research effort will be concentrated mainly on stability of optima and equilibria with respect to deterministic or stochastic parameters arising in hierarchical games describing, e.g., competition in electricity markets or portfolio selection problem. A special attention will be paid to Mathematical Programs with Equilibrium Constraints and Equilibrium Problems with Equilibrium Constraints, along with their stochastic generalizations, and to Cardinality Constrained Mathematical Programs. We will carry out the sensitivity analysis and well-posedness of the solution of these problems which plays an important role in applications. The considered electricity markets are influenced by real world uncertainties. Thus, we will also focus on the so-called chance constraints in the stochastic models because they lead to highly reliable solutions. Using the theory of Differential Variational Inequalities, we will take into account both continuous and discrete time evolution in the models. Finally, we are going to develop efficient numerical techniques needed in simulation.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
AH - Ekonomie
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Projekt postupoval úspěšně, co se týče publikačních záměrů a plnění cílů výzkumu. Za celou dobu projektu se týmu podařilo publikovat 15 článků v odborných časopisech s impakt faktorem, některé s vysokým IF, část článků je v publikačním procesu.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2015
Ukončení řešení
31. 12. 2017
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
5. 4. 2017
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP18-GA0-GA-U/02:1
Datum dodání záznamu
4. 5. 2018
Finance
Celkové uznané náklady
2 940 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
2 940 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Uznané náklady
2 940 tis. Kč
Statní podpora
2 940 tis. Kč
0%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
AH - Ekonomie
Doba řešení
01. 01. 2015 - 31. 12. 2017