Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy III.
Cíle projektu
Projekt se navrhován jako pokračování grantu Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy II, GA ČR 01/03/0945, 2003-2005. Bude se týkat statistických postupů pro detekci změn ve struktuře a dynamice reálných jevů a procesů. Metody a postupy, které se ukázaly jako vhodné pro nezávislá data, budou rozšířeny na složitější modely. Budou vyšetřeny jejich statistické vlastnosti. Zvláštní pozornost bude věnována změnám v regresních modelech se závislými chybami, různým typům změn ve struktuřezávislosti a variability. Rovněž bude studováno chování extremů časových řad, dočasné změny a vnitřní závislost mezi extrémy v mnohorozměrných časových řadách. Asymptotické chování navržených statistických postupů bude vyšetřováno spolu s možností využít vhodné verze tzv. resampling metod a jiných empirických aproximací. Budou aplikovány sekvenční postupy, regresní stromy, tvrzení o extremálních hodnotách a také některé nestandardní algoritmy. Teoretické výsledky budou doprovozeny
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)
Hlavní účastníci
—
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
201/06/0186
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Statistical models for structural changes and related problems III.
Anotace anglicky
The project is proposed as a continuation of the grant Statistical models for structural changes and related problems II, GACR 01/03/0945, 2003-2005. It will concern statistical procedures for detection of changes in the structure and dynamics of real events and processes. Methods and procedures that are known to work well for independent data will be extended to more complex models and their statistical properties will be treated. Particular attention will be paid to changes in regression models withdependent variables (dependent errors, various types of changes in dependence or variance structure). Extremal behavior of time series, appearence of temporal trends and interdependence among extremes in multivariate time series will be also studied.Asymptotic behavior of suggested statistical procedures will be investigated together with possibility to use appropriate versions of resampling methods and other empirical approximations. Sequential procedures, regression trees, extreme value
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BA - Obecná matematika
CEP - vedlejší obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10101 - Pure mathematics
10103 - Statistics and probability
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Byly získány výsledky z oblasti detekce změn a příbuzných oblastí. Speciálně se výsledky týkají sekvenčních postupů pro detekci změn při dostupných datech z minulosti, byly uvažovány různé modely, vyvinuty testy a odhady zpozdění detekce změny.V nesekven
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2006
Ukončení řešení
31. 12. 2008
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
25. 4. 2008
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP09-GA0-GA-U/02:2
Datum dodání záznamu
22. 10. 2009
Finance
Celkové uznané náklady
1 425 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
1 425 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
1 425 tis. Kč
Statní podpora
1 425 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
BA - Obecná matematika
Doba řešení
01. 01. 2006 - 31. 12. 2008