Modely strukturálních změn a příbuzné problémy

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

—

Hlavní účastníci

Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

Druh soutěže

—

Číslo smlouvy

—

Název projektu anglicky

Models of structural changes and related problems

Anotace anglicky

The object of the project is to develop new procedures for detection and identification of changes in statistical models, change point problem, testing constancy of regression relationship over time etc., and to modify already existing ones. The aim is to propose procedures that are sensitive w.r.t. changes, robust w.r.t. outliers and computationally feasible. Their asymptotic properties, consistency and limit distributions, will be studied. The simulation study part will focus on behavior for moderatesample sizes. Quite broad spectrum of statistical models will be considered, e.g. i.i.d. observations, censored observations, linear models, autoregressive models etc. Finally, the proposed procedures will be applied to real data mostly from hydrology and meteorology.

Kategorie VaV

—

CEP - hlavní obor

BA - Obecná matematika

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10101 - Pure mathematics

Hodnocení poskytovatelem

V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

V řešení byly jednak prohloubeny teoretické znalosti o odhadech bodu změny ve statistických modelech, jednak vypracovány testy pro detekci těchto změn a byly rovněž uskutečněny rozsáhlé simulace věřující a potvrzující získané výsledky. Postup řešení byl

Zahájení řešení

1. 1. 1997

Ukončení řešení

1. 1. 1999

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

—

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP/2000/GA0/GA00GA/U/6:2

Datum dodání záznamu

—

Celkové uznané náklady

1 635 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

945 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč