Model aditivního rizika s neúplně pozorovanými proměnnými
Cíle projektu
Tématem projektu je obecný návrh experimentu pro sledování doby do výskytu určité události a statistické metody pro analýzu dat získaných v takovém experimentu. Studovaný obecný návrh experimentu nepředpokládá plnou znalost všech nezávisle proměnných u všech pozorování. U některých pozorování, tzv. validační skupiny, známe nezávisle proměnné přesně, zatímco u ostatních je k dispozici pouze náhradní proměnná, která je se skutečnou proměnnou korelovaná. Metody pro analýzu takových dat zatím existují pouzev případě, kdy je validační skupina vybrána prostým náhodným výběrem. Toto omezení chceme v projektu překonat a umožnit výběr validační skupiny v podstatě libovolným výběrovým mechanismem, který by mohl záviset i na datech získaných během experimentu. Pro takový případ navrhneme konsistentní odhad regresního parametru v modelu aditivního rizika pro cenzorovaná data. Jeho asymptotické vlastnosti budeme dokazovat s použitím metod aplikovaných v nosném grantovém projektu. Zkoumání navrženého odhadu bude z
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
—
Hlavní účastníci
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Druh soutěže
—
Číslo smlouvy
—
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Additive hazards model with incompletely observed covariates
Anotace anglicky
This project is concerned with a general experimental design for studies with failure time endpoints and statistical methods for analysis of data obtained in such an experiment. The studied design does not postulate that all covariate values be known forall the observations. This is assumed to be true only for a subset of the observations, the validation set. The other observations have one or more covariates missing, but for each missing covariate a surrogate is available. Statistical methods for the analysis of such data have been available only in the case of simple random sampling of the validation set. In this project, we plan to overcome this restriction by allowing for an arbitrary validation set sampling scheme, which may depend also on the data observed during the experiment. We will propose a consistent estimator for the additive hazards regression parameter under this setting and prove its asymptotic properties. We will study the small sample behavior of the estimator via Monte Carlo exper
Vědní obory
Kategorie VaV
—
CEP - hlavní obor
BA - Obecná matematika
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10101 - Pure mathematics
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Pro modely aditivního rizika byly navrženy metody odhadu parametrů, sledovány limitní vlastnosti a ověření provedeno počítačovými simulacemi. Závěrečná karta je dobře zpracována, charakteristika výsledků je podrobná a odpovídá dosaženým výsledkům. Projek
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 1998
Ukončení řešení
1. 1. 1999
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
—
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP/2000/GA0/GA00GA/U/6:2
Datum dodání záznamu
—
Finance
Celkové uznané náklady
284 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
284 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
284 tis. Kč
Statní podpora
284 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
BA - Obecná matematika
Doba řešení
01. 01. 1998 - 01. 01. 1999