Odhady a testy v regresních modelech s nízkou nelinearitou
Cíle projektu
Nízká nelinearita regresních modelů je charakterizována kriteriem, které vychází z měr křivosti Batesa a Wattse. V takovýchto modelech lze, v některých situacích, uplatnit po určitých úpravách statistické postupy známé z lineární teorie odhadu a z testování lineárních hypotéz. Pro práci s nelineárními modely není však dosud vypracovaná alespoň relativně ucelená jednotná metodika. Jsou vyřešeny jen některé parciální problémy, např. algoritmy pro bodové odhady metodou nejmenších čtverců a určení pravděpodobnostní míry indukované tímto algoritmem a relativně podrobně je prostudována asymptoická problematika. Naopak téměř nic není známo o neasymptotických vlastnostech odhadů parametrů kovarianční matice, nejsou vykonány senzitivnostní analýzy a nejsou získány zkušenosti s chováním odhadovacích a testovacích algoritmů s reálnými daty. Cílem projektu je alespoň relativní odstranění těchto nedostatků a vytvoření metodiky pro aplikace.
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
—
Hlavní účastníci
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
—
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Estimators and tests in regression models with a low nonlinearity
Anotace anglicky
A low nonlinearity of regression models is characterized by a criterion based on the curvature measures of Bates and Watts. In these models, in some situations and after certain modification, the statistical approaches known from the linear theory of estimation and of hypothesis testing may be applied. However, so far a uniform methodology at least relative in its entirely has not been elaborated. Only some partial problems have been solved, e.g. algorithms for point estimation using the least squaremethod, the probability measure induced by this algorithms and (relatively in detail) the asymptotic behavior has been studied. On the contrary almost nothing is known as far as nonasymptotic properties of the estimators of the covariance matrix parametersare concerned, the sensitiveness analyses are not done and no experience exists with the behavior of estimating and testing algorithms with actual data. The aim of the project is to create at least methodology removing this absence and enablin
Vědní obory
Kategorie VaV
—
CEP - hlavní obor
BA - Obecná matematika
CEP - vedlejší obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10101 - Pure mathematics
10103 - Statistics and probability
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Cíl grantu je splněn, byla řešena úspěšně problematika nelineárních modelů - odhady a testy. Výsledky převážně teoretické, publikované, ale též aplikace.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 1999
Ukončení řešení
1. 1. 2001
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
—
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP/2002/GA0/GA02GA/U/N/7:3
Datum dodání záznamu
1. 4. 2003
Finance
Celkové uznané náklady
507 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
202 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
977 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
507 tis. Kč
Statní podpora
202 tis. Kč
39%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
BA - Obecná matematika
Doba řešení
01. 01. 1999 - 01. 01. 2001