Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi.

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

Hlavní účastníci

Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

—

Název projektu anglicky

The models of financial time series and their use in economics

Anotace anglicky

The development of methodology of financial time series analysis that can be practically used in bank and financial institutions.Particular goals of the project:1Systematical completation and broadening of input data together with their descriptive and actual analysis (stock prices at Prague Stock Exchange and at foreign capital markets, exchange rates, market rates etc.).2.Performing of necessary simulation and analytical studies, where will be examined the properties of both linear and non-linear models of time series. Great attention will be paid to the different approaches to the modelling of volatility.3.Application of volatility models together with the corresponding tests of statistical significance to real financial time series. To study conditions for broader practical use of the results of volatility modelling in different macroeconomic fields of control and decision.4.To verify the possibility of application of methods used in non-linear dynamics. The development of methods for

Kategorie VaV

—

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Odborný přínos je značný, celkový publikační přínos je velmi dobrý. Popis výsledků je jasný a stručný. Některé výsledky mohou být zajímavé i pro obecné modelování časových řad. Výstupů je dostatečně, nedostatky v dodržování pravidel nebyly shledány.

Zahájení řešení

1. 1. 2000

Ukončení řešení

1. 1. 2002

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

—

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7

Datum dodání záznamu

19. 5. 2008

Celkové uznané náklady

661 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

661 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč