Metoda nejmenších vážených čtverců - asymptotika, diagnostika, citlivostní studie a implementace
Cíle projektu
Klasická regresní analýza v současné době disponuje mnoha variantami základních metod, zejména metody nejmenších čtverců a maximální věrohodnosti, takže můžeme v aplikacích použít regresní schéma i v nestandardních situacích. Podobně diagnostickénástrojea výsledky z oblasti citlivostní analýzy tvoří bohatou škálu prostředků a vědomostí, umožňující rozumně zpracovat (téměř) jakákoliv (dostatečně informačně bohatá) data. Robustní regresní analýza na druhé straně nabízí veliké spektrum metod,které jsou však orientovány typicky na odhad regresních koeficientů pro základní standardní situaci (lineárního) regresního modelu. Modifikace těchto metod pro nestandardní situace (např. při porušení podmínky ortogonality či sferikality) máme pouzeněkolik a jsou toneucelené ostrůvky vědomostí. V oblasti robustní diagnostiky a citlivostní analýzy těchto metod je situace ještě horší. Projekt navrhuje ucelený výzkum metody nejmenších vážených čtverců (metody navržené nedávno navrhovatelem projektu),
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)
Hlavní účastníci
Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
—
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
The least weighted squares - asymptotics, diagnostics, sensitivity studies and implementation
Anotace anglicky
Classic regression analysis has nowadays at hand many variants of the basic methods, especially the method of the least squares and the maximum likelihhod so that we can use regression scheme even in the non-standard situations. Similarly, thediagnosticsand the results of sensitivity studies consist of wide scale of means and knowledge, allowing to process (nearly) any (reasonably information-reach) data. On the other hand, robust regression offers a wide spectrum of methods, intended forthe estimatingregression coefficients in the basic standard situation of the (linear) regression model. Modifications of these methods for non-standard situations (e.g. when orthogonality or sphericality condition is broken) are available only in a fewcases so that they represent isolated islands of knowledge. The situation in robust diagnostics and sensitivity studies is even worse. The project proposes the comprehensive study of the least weighted squares (proposed recently by the author of
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
AH - Ekonomie
CEP - vedlejší obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10103 - Statistics and probability
50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
V rámci projektu bylo prostudováno chování odhadu metodou nejmenších vážených čtverců a její modifikáce, metoda instrumentálních vážených proměnných. Jedná se o metody navržené řešitelem projektu. Obě metody využívají myšlenky implicitního připisování va
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2003
Ukončení řešení
1. 1. 2005
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
—
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP06-GA0-GA-U/07:6
Datum dodání záznamu
15. 1. 2009
Finance
Celkové uznané náklady
1 519 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
1 519 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
1 519 tis. Kč
Statní podpora
1 519 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
AH - Ekonomie
Doba řešení
01. 01. 2003 - 01. 01. 2005