Citlivostní analýza robustní identifikace regresního modelu
Cíle projektu
Cílem projektu je nalezení takových výsledků pro robustní odhady, které se pro klasickou regresní analýzu shrnují pod označení citlivostní analýza. Půjde o popis chování M-odhadů při podurčení či přeurčení modelu, kolinearitě a heteroskedasticitě. Jako nástroj bude použita asymptotická linearita M-statistik. Studována bude rovněž podvýběrová stabilita odhadu minimalizujícího usekaný součet čtverců residuí. Nástrojem v tomto případě bude využití alternativní definice tohoto odhadu přes disjunktní rozkladvýběrového prostoru, jehož jednotlivé části jsou dány tím, že na nich nastává minimum pro daný podsoubor pozorování. Simulační studie odhadu minimalizujícího usekaný součet čtverců a odhadu minimalizujícího medián čtverců residuí bude uskutečněnapomocísoftwaru, který byl vyvinut navrhovateli projektu a ve studiu publikované ve Víšek (1996c, viz Supplement to the sheet B) prokázal své mimořádné dobré vlastnosti.
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Akademie věd České republiky
Program
Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR
Veřejná soutěž
—
Hlavní účastníci
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Druh soutěže
—
Číslo smlouvy
—
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Sensitivity analysis of robust identification of regression model
Anotace anglicky
The goal of the project is to find such results for robust estimators which are for the classical regression analysis denoted as sensitivity analyses. Behaviour of M-estimators will be described under the underfiting and the overfitting of model, under collinearity and heteroscedasticity. As a tool will be used the asymptotic linearity of M-statistics. Subsample stability of the least trimmed squares estimator will be also studied using an alternative definition of estimator over a partition of sample space. The parts of partition are defined just by minimum of sum of squares for given subgroup of observations entering the sum. Simulation study of the least trimmed squares and the least median of squares estimators will be carried out by software prepared by present investigators. The software has proved its exceptionally good properties in a small study published in Víšek (1996c, see Supplement to the Sheet B).
Vědní obory
Kategorie VaV
—
CEP - hlavní obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - vedlejší obor
AH - Ekonomie
CEP - další vedlejší obor
JC - Počítačový hardware a software
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10103 - Statistics and probability
20206 - Computer hardware and architecture
50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Diversita odhadů, výběr Hellingerovou vzdáleností, instrumentální M-odhady, citlivost M-odhadů, as. representace odhadu pro úplná data a bez vlivných dat, pod- a přeurčení modelu, kolinearita a odhad nejmenších usekaných čtverců s lin. omezeními.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 1998
Ukončení řešení
1. 1. 2000
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
—
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP/2001/AV0/AV01IA/U/N/4:2
Datum dodání záznamu
—
Finance
Celkové uznané náklady
527 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
177 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
527 tis. Kč
Statní podpora
177 tis. Kč
33%
Poskytovatel
Akademie věd České republiky
CEP
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Doba řešení
01. 01. 1998 - 01. 01. 2000