Citlivostní analýza robustní identifikace regresního modelu

Poskytovatel

Akademie věd České republiky

Program

Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

Veřejná soutěž

—

Hlavní účastníci

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Druh soutěže

—

Číslo smlouvy

—

Název projektu anglicky

Sensitivity analysis of robust identification of regression model

Anotace anglicky

The goal of the project is to find such results for robust estimators which are for the classical regression analysis denoted as sensitivity analyses. Behaviour of M-estimators will be described under the underfiting and the overfitting of model, under collinearity and heteroscedasticity. As a tool will be used the asymptotic linearity of M-statistics. Subsample stability of the least trimmed squares estimator will be also studied using an alternative definition of estimator over a partition of sample space. The parts of partition are defined just by minimum of sum of squares for given subgroup of observations entering the sum. Simulation study of the least trimmed squares and the least median of squares estimators will be carried out by software prepared by present investigators. The software has proved its exceptionally good properties in a small study published in Víšek (1996c, see Supplement to the Sheet B).

Kategorie VaV

—

CEP - hlavní obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - vedlejší obor

AH - Ekonomie

CEP - další vedlejší obor

JC - Počítačový hardware a software

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10103 - Statistics and probability<br>20206 - Computer hardware and architecture<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Diversita odhadů, výběr Hellingerovou vzdáleností, instrumentální M-odhady, citlivost M-odhadů, as. representace odhadu pro úplná data a bez vlivných dat, pod- a přeurčení modelu, kolinearita a odhad nejmenších usekaných čtverců s lin. omezeními.

Zahájení řešení

1. 1. 1998

Ukončení řešení

1. 1. 2000

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

—

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP/2001/AV0/AV01IA/U/N/4:2

Datum dodání záznamu

—

Celkové uznané náklady

527 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

177 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč