Robustifikace zobecněné momentové metody
Cíle projektu
Již v roce 1982 byl Larsem Hansenem napsán pionýrský článek o zobecněné momentové metodě. V té době se objevila první řešení problému odhadu regresního modelu metodu mající 50% bod selhání (Siegel (1982), Rousseew (1983)). Nicméně dodnes robustní statistika nevzala na vědomí možnosti, které Hansenova myšlenka přinesla, totiž reformulace celé škály (regresních) problémů jednotným způsobem, navíc okamžitě napovídajícím podmínky konsistence odhadování. Na druhé straně, ačkoliv je možné v konometrické literatuře nají mnoho článků navazujících na Hansenův, ekonometrie (téměř) ignorovala nebezpečí plynoucí z kontaminace dat, tj. (zcela) pominula možnost využití dnes již do mnoha podob rozvinutou myšlenku zabezpečení se proti poruchám v datech. Návrh projektupočítá s propojením obou přístupů. Spojovacím článkem by měla být cesta implicitního vážení residuí. Studium metody nejmenších vážených čtverců přineslo výsledky, které napovídají, jak to udělat. Jde o využití informace nesené
Klíčová slova
Robust regresionthe least weighted squaresgeneralized moment methodimplicit weightingconsistency
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)
Hlavní účastníci
—
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
402/06/0408
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Robustification of generalized moment method
Anotace anglicky
Already in 1982 Lars Hansen wrote the pioneering paper on Generalized Moment Method. At those days the first proposals of a solution of the problem of estimating the regression model by a method with 50% breakdown point appeared (Siegel (1982), Rousseew(1983)). Nevertheless the robust statistics still doesn't take into account the possibility of Hansen idea of reformulating of a number of (regression) problems in a unified way which immediately hint the conditions of consistence of estimation. On the other hand, although there are many econometric papers which follow Hansen one, the econometrics (nearly) ignored danger of contamination of data, i.e. (completely) left aside a possibility of employing the idea of safeguarding itself against contamination of data. The proposal of the project would like to "merge" both approaches. The connecting bridge should be the way of implicit weighting residuals. The study of the Least Weighted Squares brought the results which hints how to cope with
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
AH - Ekonomie
CEP - vedlejší obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10103 - Statistics and probability
50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Byly navrženy robustifikované verze zobecněné momentové metody a to jak pro spojitou tak disktrétní vysvětlovanou veličinu (v.v.) a nalezeny podmínky konzistence. Návrhy nových metod byly založeny na vážení pořádkových statistik čtverců reziduí (pro spoj
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2006
Ukončení řešení
31. 12. 2008
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
25. 4. 2008
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP09-GA0-GA-U/02:2
Datum dodání záznamu
22. 10. 2009
Finance
Celkové uznané náklady
1 430 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
1 430 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
1 430 tis. Kč
Statní podpora
1 430 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
AH - Ekonomie
Doba řešení
01. 01. 2006 - 31. 12. 2008