Ekonomické rozhodovací modely: dynamika a riziko
Cíle projektu
Navrhovaný grantový projekt je zaměřen na rozpracování metodických postupů pro optimalizaci nedeterministických modelů ekonomických systémů s nestandardními kritérii optimality. Využitím metodiky stochastického dynamického a vícestupňového stochastickéhoprogramování budou rozpracovány postupy, kde se (kromě střední hodnoty) zohledňuje i variabilita výsledkové funkce a další kritéria. Takto formulované úlohy mnohem lépe vystihují reálné problémy, avšak jsou značně obtížnější než tradiční přístupy, kde kritériem jsou pouze očekávané hodnoty výsledkové funkce. Navržené postupy budou ověřovány na reálných datech. Grantový projekt rovněž poskytne prostor pro aktivní účast doktorandů a bude koordinován se zahraničními univerzitními a akademickými pracovišti(University of Bergamo, Italy; University of Amsterdam - Department of Economic and Business, Amsterdam; Humbodt University, Berlin and Universidad Autonóma Metropolitana-Iztapalapa, Mexico City).
Klíčová slova
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 11 (SGA02008GA-ST)
Hlavní účastníci
—
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
402/08/0107
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Economic Decision Models: Dynamics and Risk
Anotace anglicky
The aim of the proposal is a detailed investigation of nonstandard optimality criteria in non-deterministic multistage decision economic models, i.e. we focus attention primarily on dynamical models based on stochastic dynamic programming and multistagestochastic programming methods with optimality criteria taking into account also variability-risk features of the problem and/or additional criteria. This task is much more difficult than a traditional approach taking into consideration only expectationof returns or costs, but the above formulation well corresponds to real-life situations. The obtained results will be verified and numerically tested on real economic data. Doctoral students will be also involved in the project. The project will be coordinated with universities and academic institutions from abroad (University of Bergamo, Italy; University of Amsterdam - Department of Economic and Business, Amsterdam; Humbodt University, Berlin and Universidad Autonóma Metropolitana-Iztapalapa,
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
AH - Ekonomie
CEP - vedlejší obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - další vedlejší obor
BC - Teorie a systémy řízení
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10103 - Statistics and probability
10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
50201 - Economic Theory
50202 - Applied Economics, Econometrics
50203 - Industrial relations
50204 - Business and management
50205 - Accounting
50206 - Finance
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Navrhovaný grantový projekt byl zaměřen na rozpracování metodických postupů pro optimalizaci nedeterministických modelů ekonomických modelů a finančních systémů s nestandardními kritérii optimality. Využitím metodiky stochastického dynamického a v?
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2008
Ukončení řešení
31. 12. 2010
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
16. 4. 2010
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP11-GA0-GA-U/03:3
Datum dodání záznamu
9. 2. 2015
Finance
Celkové uznané náklady
2 055 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
2 055 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
2 055 tis. Kč
Statní podpora
2 055 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
AH - Ekonomie
Doba řešení
01. 01. 2008 - 31. 12. 2010