Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Mezinárodní projekty

Veřejná soutěž

Mezinárodní projekty 6 (SGA02012GA1GC)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

P402-12-J077

Název projektu anglicky

Application of generalized statistics in critical phenomena and financial markets

Anotace anglicky

Generalized statistics is a fundamental concept in modern statistical physics. It attracts a great deal of interest in many scientific fields, including biology, non-linear dynamics and financial markets. Despite its importance, it is still an open question how to qualify, quantify and dynamically produce heavy-tail distributions which underly such a vast and rich territory of natural phenomena. The aim of this 3 year research project is to invoke methods of statistical physics (functional integrals andsuperstatistics) and econophysics (entropic measures and information divergencies) to quantify and qualify effects of heavy tailed distributions in various realistic systems. In particular, the research will address the following: - the extension of superstatistics into multiply-stochastic processes; - application of the superstatistics paradigm into financialn markets, namely to option pricing; - the extension of information geometry to non-Shannonian divergencies; - the study of critical phenomena from the point of generalized information geometry.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

BE - Teoretická fyzika

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

Hodnocení poskytovatelem

V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Odborny prinos projektu je vysoky. Resitele za dobu projektu vygenerovaly 9 publikaci v kvalitnich zahranicnich casopisech s impakt faktorem prevazne v oblasti fyziky a 6 publikaci ve sbornicich. Z toho dva casopisy nalezi do horniho kvartilu v oboru fy?

Zahájení řešení

1. 1. 2012

Ukončení řešení

31. 12. 2014

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

31. 3. 2014

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP15-GA0-GC-U/02:2

Datum dodání záznamu

8. 4. 2016

Celkové uznané náklady

1 242 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

1 242 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč