Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Cíle projektu
Zobecněná statistika je nyní jedním z klíčových konceptů moderní statistické fyziky. Její důležitost je také značně oceňována, například v biologii, v nelineárních dynamickýh systémech či ve finančních trzích. Otevřenou otázkou však stále zůstává jak conejlépe kvalifikovat, kvantifikovat a dynamicky pochopit tento bohatý výskyt "heavy-tail" pravděpodobnostních distribucí v přírodních jevech. Cílem tohoto tříletého výzkumného projektu je využít metod statistické fyziky (funkcionální integrálya superstatistika) a ekonofyziky (entropické míry a informační divergence) ke kvalifikaci a kvantifikaci efektů způsobených "heavy-tail" distribucemi se zvlaštním zřetelem na teorii kritických jevů a na finanční trhy. V rámci našeho projektu sechceme specificky zabývat následujícími oblastmi: - zobecnění superstatistiky na vícenásobné stochastické procesy; - aplikace superstatistiky na finanční trhy, se speciálním zřetelem na "option-pricing" modely; - zobecnění informační geometriena ne-Shannonovské divergence; - studium kritických jevů z hlediska zobecněné informační geometrie
Klíčová slova
GeneralizedstatisticsRenyi'sinformationmeasureTsallisentropyEconophysicsSuperstatistics
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Mezinárodní projekty
Veřejná soutěž
Mezinárodní projekty 6 (SGA02012GA1GC)
Hlavní účastníci
—
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
P402-12-J077
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Application of generalized statistics in critical phenomena and financial markets
Anotace anglicky
Generalized statistics is a fundamental concept in modern statistical physics. It attracts a great deal of interest in many scientific fields, including biology, non-linear dynamics and financial markets. Despite its importance, it is still an open question how to qualify, quantify and dynamically produce heavy-tail distributions which underly such a vast and rich territory of natural phenomena. The aim of this 3 year research project is to invoke methods of statistical physics (functional integrals andsuperstatistics) and econophysics (entropic measures and information divergencies) to quantify and qualify effects of heavy tailed distributions in various realistic systems. In particular, the research will address the following: - the extension of superstatistics into multiply-stochastic processes; - application of the superstatistics paradigm into financialn markets, namely to option pricing; - the extension of information geometry to non-Shannonian divergencies; - the study of critical phenomena from the point of generalized information geometry.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BE - Teoretická fyzika
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Odborny prinos projektu je vysoky. Resitele za dobu projektu vygenerovaly 9 publikaci v kvalitnich zahranicnich casopisech s impakt faktorem prevazne v oblasti fyziky a 6 publikaci ve sbornicich. Z toho dva casopisy nalezi do horniho kvartilu v oboru fy?
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2012
Ukončení řešení
31. 12. 2014
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
31. 3. 2014
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP15-GA0-GC-U/02:2
Datum dodání záznamu
8. 4. 2016
Finance
Celkové uznané náklady
1 242 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
1 242 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
1 242 tis. Kč
Statní podpora
1 242 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
CEP
BE - Teoretická fyzika
Doba řešení
01. 01. 2012 - 31. 12. 2014