Analýza modelů s heterogenními agenty ve financích

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Postdoktorandské granty

Veřejná soutěž

Postdoktorandské granty 8 (SGA02008GA1PD)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

402/08/P207

Název projektu anglicky

Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Finance

Anotace anglicky

The goal of the grant project is the construction and verification of a heterogeneous agent model which will be an extension of the model developed by Brock and Hommes. The new model will include a possibility to change the mood of the investors on the market. This modification will allow changing phases of optimism and pessimism and will enable generation of more realistic financial time series. The outputs of our model will be compared to real market data such as market indices. For an analysis of theresults, we intend to use wavelets, which is a relatively new tool for analyzing financial time series. The wavelet analysis is, in some sense, complementary to the existing analyzing techniques, such as the correlation and the spectral analysis, andappears to be a very convenient tool for activity detection on various scales of the price time series. The ambition of the project is to explain some stylized facts in finance with the heterogeneous agent model.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt byl zaměřen na výzkum modelů s heterogennímy agenty na finačních trzích.&nbsp;Jedním z hlavních přínosů projektu je konstrukce skupiny modelů s heterogennímy agenty, které replikují charakteristiky časových řad reálných trhů.&nbsp;Podařilo se vy?

Zahájení řešení

1. 1. 2008

Ukončení řešení

31. 12. 2010

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

16. 4. 2010

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP11-GA0-GP-U/04:3

Datum dodání záznamu

20. 3. 2015

Celkové uznané náklady

963 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

963 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč