Aplikace teorie katastrof typu CUSP na krachy kapitálového trhu v USA

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F08%3A00107936" target="_blank" >RIV/00216208:11230/08:00107936 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/67985556:_____/08:00311434

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Application of CUSP catastrophe theory to U.S. stock market crashes

Popis výsledku v původním jazyce

The paper is one of the first attempts to fit the cusp catastrophe theory to stock market data. We show that cusp catastrophe model explains the crash of stock exchanges much better than alternative linear and logistic model. On the data of U.S.

Název v anglickém jazyce

Application of CUSP catastrophe theory to U.S. stock market crashes

Popis výsledku anglicky

The paper is one of the first attempts to fit the cusp catastrophe theory to stock market data. We show that cusp catastrophe model explains the crash of stock exchanges much better than alternative linear and logistic model. On the data of U.S.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XIV

ISBN

978-80-8078-217-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

—

Název nakladatele

University of Economics

Místo vydání

Bratislava

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—