Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes?

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F09%3A00209087" target="_blank" >RIV/00216208:11230/09:00209087 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/67985556:_____/09:00328438

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes?

Popis výsledku v původním jazyce

This paper is the first attempt to fit a stochastic cusp catastrophe model to stock market data. We show that the cusp catastrophe model explains the crash of stock exchanges much better than other models.

Název v anglickém jazyce

Can a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes?

Popis výsledku anglicky

This paper is the first attempt to fit a stochastic cusp catastrophe model to stock market data. We show that the cusp catastrophe model explains the crash of stock exchanges much better than other models.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Journal of Economic Dynamics and Control

ISSN

0165-1889

e-ISSN

—

Svazek periodika

33

Číslo periodika v rámci svazku

10

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

13

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—