Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F11%3A10100614" target="_blank" >RIV/00216208:11230/11:10100614 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
Popis výsledku v původním jazyce
Our work brings complete theory for the realized covariation estimation generalizing current knowledge and bringing the estimation to the time-frequency domain for the first time.
Název v anglickém jazyce
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
Popis výsledku anglicky
Our work brings complete theory for the realized covariation estimation generalizing current knowledge and bringing the estimation to the time-frequency domain for the first time.

Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Mathematical methods in economics 2011 : 29th International conference : proceedings : September 6-9 2011, Janská Dolina, Slovakia
ISBN
978-80-7431-059-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
29-34
Název nakladatele
Professional Publishing
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Janská Dolina, SK
Datum konání akce
6. 9. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)