Investor types' trading around the short-termreversal pattern

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F22%3A10416777" target="_blank" >RIV/00216208:11230/22:10416777 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=ljMMhG8zwa" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=ljMMhG8zwa</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1002/ijfe.2291" target="_blank" >10.1002/ijfe.2291</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Investor types' trading around the short-termreversal pattern
Popis výsledku v původním jazyce
Using exact and complete Korean data of investor trading, we provide an anatomy of investor types' trading throughout the short-horizon overshooting-and-reversal pattern in stock returns. We document two forms of non-optimal trading behaviour associated with the pattern: First, institutional investors' chasing of return shocks at the overshooting point, particularly in the large-cap segment. Second, individual investors' buying of winner stocks in the small-cap segment, consistent with an attention-driven speculative buying bias.
Název v anglickém jazyce
Investor types' trading around the short-termreversal pattern
Popis výsledku anglicky
Using exact and complete Korean data of investor trading, we provide an anatomy of investor types' trading throughout the short-horizon overshooting-and-reversal pattern in stock returns. We document two forms of non-optimal trading behaviour associated with the pattern: First, institutional investors' chasing of return shocks at the overshooting point, particularly in the large-cap segment. Second, individual investors' buying of winner stocks in the small-cap segment, consistent with an attention-driven speculative buying bias.

Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2022
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika
International Journal of Finance and Economics
ISSN
1076-9307
e-ISSN
1099-1158
Svazek periodika
27
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
21
Strana od-do
2627-2647
Kód UT WoS článku
000577713000001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85092591204

Podobné výsledky(10)