Using bootstrap in some volatility models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F00%3A00001598" target="_blank" >RIV/00216208:11320/00:00001598 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Using bootstrap in some volatility models

Popis výsledku v původním jazyce

Models of time series with stochastic variance are considered and the monthly volatility is estimated by means of bootstrap. Asymptotic properties of estimators are established.

Název v anglickém jazyce

Using bootstrap in some volatility models

Popis výsledku anglicky

Models of time series with stochastic variance are considered and the monthly volatility is estimated by means of bootstrap. Asymptotic properties of estimators are established.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA201%2F97%2F1163" target="_blank" >GA201/97/1163: Modely strukturálních změn a příbuzné problémy</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2000

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Bulletin of the Czech Econometric Society

ISSN

—

e-ISSN

—

Svazek periodika

7

Číslo periodika v rámci svazku

11

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—