A Nonparametric Model for Analysis of the EURO Bond Market

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F03%3A00002010" target="_blank" >RIV/00216208:11320/03:00002010 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

A Nonparametric Model for Analysis of the EURO Bond Market

Popis výsledku v původním jazyce

We analyse the positions of individual countries within the EURO bond market by a two-stage nonparametric regression model and provide a nonparametric bootstrap test. We assume the individual yield curves as a sum of common and country-specific effects.

Název v anglickém jazyce

A Nonparametric Model for Analysis of the EURO Bond Market

Popis výsledku anglicky

We analyse the positions of individual countries within the EURO bond market by a two-stage nonparametric regression model and provide a nonparametric bootstrap test. We assume the individual yield curves as a sum of common and country-specific effects.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Journal of Economic Dynamics and Control

ISSN

0165-1889

e-ISSN

—

Svazek periodika

27

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

19

Strana od-do

1113-1131

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—