Monitorování detekce změn v lineárních modelech

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F06%3A00002696" target="_blank" >RIV/00216208:11320/06:00002696 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Change-point monitoring in linear models

Popis výsledku v původním jazyce

We consider a linear regression model with errors modelled by marginale difference sequences, which include heteroskedastic augmented GARCH processes. We develop asymptotic theory for two monitoring schemes aimed at detecting a change in the regression parameters. The first method is based on the CUSUM of the residuals and was studied earlier in the context of independent identically distributed errors. The second method in new and is based on the square of prediction errors. Both methods have correct asymptotic size and detect a change with probability approaching unity. They are illustrated and compared in a small simulation study.

Název v anglickém jazyce

Change-point monitoring in linear models

Popis výsledku anglicky

We consider a linear regression model with errors modelled by marginale difference sequences, which include heteroskedastic augmented GARCH processes. We develop asymptotic theory for two monitoring schemes aimed at detecting a change in the regression parameters. The first method is based on the CUSUM of the residuals and was studied earlier in the context of independent identically distributed errors. The second method in new and is based on the square of prediction errors. Both methods have correct asymptotic size and detect a change with probability approaching unity. They are illustrated and compared in a small simulation study.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2006

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Econometrics Journal

ISSN

1368-4221

e-ISSN

—

Svazek periodika

2006

Číslo periodika v rámci svazku

9

Stát vydavatele periodika

GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet stran výsledku

31

Strana od-do

373-403

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—