Robust estimation of the VAR model

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A00206779" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:00206779 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Robust estimation of the VAR model

Popis výsledku v původním jazyce

Vector autoregressive model is a very popular tool in multiple time series analysis. Its parameters are usually estimated by the least squares procedure which is very sensitive to the presence of errors in data, e.g. outliers. If outliers were present, the estimation results would become unreliable. Therefore in the presented paper we will propose a new procedure for estimating multivariate regression model. This method is a multivariate generalization of the least weighted squares (LWS) of residuals and we will use it for estimating the coefficients of vector autoregressive model.

Název v anglickém jazyce

Robust estimation of the VAR model

Popis výsledku anglicky

Vector autoregressive model is a very popular tool in multiple time series analysis. Its parameters are usually estimated by the least squares procedure which is very sensitive to the presence of errors in data, e.g. outliers. If outliers were present, the estimation results would become unreliable. Therefore in the presented paper we will propose a new procedure for estimating multivariate regression model. This method is a multivariate generalization of the least weighted squares (LWS) of residuals and we will use it for estimating the coefficients of vector autoregressive model.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F0557" target="_blank" >GA402/09/0557: Robustifikace vybraných ekonometrických metod</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

WDS'09 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics

ISBN

978-80-7378-101-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

—

Název nakladatele

Matfyzpress

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

1. 1. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—