Heteroscedastic regression in robust econometrics

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A10048553" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:10048553 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Heteroscedastic regression in robust econometrics
Popis výsledku v původním jazyce
This paper studies asymptotic versions of heteroscedasticity tests for random regression errors for the instrumental weighted variables estimator, which is a robustification of the instrumental variables with a high breakdown point. The modification of robust regression for heteroscedastic errors is presented.
Název v anglickém jazyce
Heteroscedastic regression in robust econometrics
Popis výsledku anglicky
This paper studies asymptotic versions of heteroscedasticity tests for random regression errors for the instrumental weighted variables estimator, which is a robustification of the instrumental variables with a high breakdown point. The modification of robust regression for heteroscedastic errors is presented.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F0557" target="_blank" >GA402/09/0557: Robustifikace vybraných ekonometrických metod</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
S.Co. 2009 Sixth Conference Complex Data Modeling and Computationally Intensive Statistical Methods for Estimation and Prediction. Proceedings.
ISBN
978-88-387-4385-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
Maggioli Editore
Místo vydání
Milano, Itálie
Místo konání akce
Milano, Itálie
Datum konání akce
14. 9. 2009
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)