Some applications of time series models to financial data
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10035408" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10035408 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Some applications of time series models to financial data
Popis výsledku v původním jazyce
The text presents a proposal of a parameter estimation method in multivariate time series. The AR(1) model is investigated. An application to financial data is introduced including a comparison with some outputs of software implementations of standard estimation procedures.
Název v anglickém jazyce
Some applications of time series models to financial data
Popis výsledku anglicky
The text presents a proposal of a parameter estimation method in multivariate time series. The AR(1) model is investigated. An application to financial data is introduced including a comparison with some outputs of software implementations of standard estimation procedures.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica
ISSN
0001-7140
e-ISSN
—
Svazek periodika
51
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—