Solving real-life portfolio problem using stochastic programming and Monte-Carlo techniques
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10038278" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10038278 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Solving real-life portfolio problem using stochastic programming and Monte-Carlo techniques
Popis výsledku v původním jazyce
We deal with real-life portfolio problem with Value at Risk, transaction costs and integer allocations where the random returns are modeled using the multivariate skewed t-distribution. The ability to generate a feasible solution of the original chance constrained problem using the sample approximations of the chance constraints directly or via sample approximation of the penalty function objective is compared.
Název v anglickém jazyce
Solving real-life portfolio problem using stochastic programming and Monte-Carlo techniques
Popis výsledku anglicky
We deal with real-life portfolio problem with Value at Risk, transaction costs and integer allocations where the random returns are modeled using the multivariate skewed t-distribution. The ability to generate a feasible solution of the original chance constrained problem using the sample approximations of the chance constraints directly or via sample approximation of the penalty function objective is compared.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA201%2F08%2F0486" target="_blank" >GA201/08/0486: Statistická analýza funkcionálních náhodné proměnné a její aplikace</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 28th International Conference Mathematical Methods in Economics 2010, Part I
ISBN
978-80-7394-218-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
Místo vydání
České Budějovice
Místo konání akce
České Budějovice
Datum konání akce
8. 9. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—