Stochastic programming problems with generalized integrated chance constraints
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F12%3A10103319" target="_blank" >RIV/00216208:11320/12:10103319 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/67985556:_____/12:00381903
Výsledek na webu
<a href="http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02331934.2011.587007" target="_blank" >http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02331934.2011.587007</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2011.587007" target="_blank" >10.1080/02331934.2011.587007</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Stochastic programming problems with generalized integrated chance constraints
Popis výsledku v původním jazyce
We propose an alternative formulation of stochastic programs using penalty functions. The expectations of penalties can be left as constraints leading to generalized integrated chance constraints, or incorporated into the objective as a penalty term. Weshow that the penalty problems are asymptotically equivalent under quite mild conditions. We discuss applications of sample-approximation techniques to the problems with generalized integrated chance constraints and propose rates of convergence for the set of feasible solutions.
Název v anglickém jazyce
Stochastic programming problems with generalized integrated chance constraints
Popis výsledku anglicky
We propose an alternative formulation of stochastic programs using penalty functions. The expectations of penalties can be left as constraints leading to generalized integrated chance constraints, or incorporated into the objective as a penalty term. Weshow that the penalty problems are asymptotically equivalent under quite mild conditions. We discuss applications of sample-approximation techniques to the problems with generalized integrated chance constraints and propose rates of convergence for the set of feasible solutions.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GAP402%2F10%2F1610" target="_blank" >GAP402/10/1610: Racionální rozhodování na trzích s asynchronním obchodováním: teorie a empirická evidence</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Optimization
ISSN
0233-1934
e-ISSN
—
Svazek periodika
61
Číslo periodika v rámci svazku
8
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
21
Strana od-do
949-968
Kód UT WoS článku
000299507600002
EID výsledku v databázi Scopus
—