On relations between chance constrained and penalty function problems under discrete distributions

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10127887" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10127887 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00186-013-0428-7" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/s00186-013-0428-7</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00186-013-0428-7" target="_blank" >10.1007/s00186-013-0428-7</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On relations between chance constrained and penalty function problems under discrete distributions

Popis výsledku v původním jazyce

We extend the theory of penalty functions to stochastic programming problems with nonlinear inequality constraints dependent on a random vector with known distribution. We show that the problems with penalty objective, penalty constraints and chance constraints are asymptotically equivalent under discretely distributed random parts. We propose bounds on optimal values and convergence of optimal solutions. Moreover, we apply exact penalization under modified calmness property to improve the results.

Název v anglickém jazyce

On relations between chance constrained and penalty function problems under discrete distributions

Popis výsledku anglicky

We extend the theory of penalty functions to stochastic programming problems with nonlinear inequality constraints dependent on a random vector with known distribution. We show that the problems with penalty objective, penalty constraints and chance constraints are asymptotically equivalent under discretely distributed random parts. We propose bounds on optimal values and convergence of optimal solutions. Moreover, we apply exact penalization under modified calmness property to improve the results.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Mathematical Methods of Operations Research

ISSN

1432-2994

e-ISSN

—

Svazek periodika

77

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

DE - Spolková republika Německo

Počet stran výsledku

13

Strana od-do

265-277

Kód UT WoS článku

000320843900007

EID výsledku v databázi Scopus

—