Fractional Ornstein-Uhlenbeck Bridge
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F10%3A10071057" target="_blank" >RIV/00216208:11320/10:10071057 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Fractional Ornstein-Uhlenbeck Bridge
Popis výsledku v původním jazyce
In this work we study the fractional Ornstein-Uhlenbeck bridges. First, we recall the notion of the fractional Brownian motion (fBm) and introduce a linear stochastic differential equation which is driven by (fBm) instead of standard Brownian motion. Wesummarize the results on existence and uniqueness of solutions to these equations that are called the fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. We introduce a concept of the Gaussian bridge and we derive its representation, which we use for obtaining theformula for fractional Ornstein-Uhlenbeck bridge. The results are applied to one special example. In the last part of the paper we mention a nonanticipative representation of the bridge.
Název v anglickém jazyce
Fractional Ornstein-Uhlenbeck Bridge
Popis výsledku anglicky
In this work we study the fractional Ornstein-Uhlenbeck bridges. First, we recall the notion of the fractional Brownian motion (fBm) and introduce a linear stochastic differential equation which is driven by (fBm) instead of standard Brownian motion. Wesummarize the results on existence and uniqueness of solutions to these equations that are called the fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. We introduce a concept of the Gaussian bridge and we derive its representation, which we use for obtaining theformula for fractional Ornstein-Uhlenbeck bridge. The results are applied to one special example. In the last part of the paper we mention a nonanticipative representation of the bridge.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GAP201%2F10%2F0752" target="_blank" >GAP201/10/0752: Stochastické časoprostorové systémy</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 19th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2010
ISBN
978-80-7378-139-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
MATFYZPRESS
Místo vydání
Prague
Místo konání akce
Praha
Datum konání akce
1. 6. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—