Ergodicity and parameter estimates for infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F08%3A00500162" target="_blank" >RIV/49777513:23520/08:00500162 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/67985840:_____/08:00319526
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Ergodicity and parameter estimates for infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we prove the existence of the strictly stationary solution for stochastic evolution equation driven by fractional Brownian motion which solution is an infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process. We prove the ergodic theoremsfor a strictly stationary solution as well as for an arbitrary solution. Based on ergodicity, we present several results in parameter estimates in infinite dimensional equations.
Název v anglickém jazyce
Ergodicity and parameter estimates for infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Popis výsledku anglicky
In this paper we prove the existence of the strictly stationary solution for stochastic evolution equation driven by fractional Brownian motion which solution is an infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process. We prove the ergodic theoremsfor a strictly stationary solution as well as for an arbitrary solution. Based on ergodicity, we present several results in parameter estimates in infinite dimensional equations.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GA201%2F07%2F0237" target="_blank" >GA201/07/0237: Nekonečněrozměrné stochastické systémy</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)