O ergodicitě stochastických evolučních rovnic řízených frakcionálním Brownovým pohybem

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F06%3A00000340" target="_blank" >RIV/49777513:23520/06:00000340 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On ergodicity of stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper we study ergodicity of stochastic equations in Hilbert spaces driven by fractional Brownian motion. We present the existence and ergodicity of the strictly stationary solution and ergodicity of an arbitrary solution. Obtained results are applicable to the parameter (especially the drift) estimates based on an observation of the solution.

Název v anglickém jazyce

On ergodicity of stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion

Popis výsledku anglicky

In this paper we study ergodicity of stochastic equations in Hilbert spaces driven by fractional Brownian motion. We present the existence and ergodicity of the strictly stationary solution and ergodicity of an arbitrary solution. Obtained results are applicable to the parameter (especially the drift) estimates based on an observation of the solution.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2006

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Prague Stochastics 2006

ISBN

80-86732-75-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

590-599

Název nakladatele

Matfyzpress

Místo vydání

Prague

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

1. 1. 2006

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—