Change Detection in Autoregressive Time Series with Martingale Difference White Noise

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10102930" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10102930 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Change Detection in Autoregressive Time Series with Martingale Difference White Noise

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper we study asymptotic properties of an efficient score statistic for testing changes in the parameter values of an autoregressive time series. We assume that the error process is a martingale difference sequence with known variance instead ofindependent identically distributed (i.i.d.) random variables. The procedure allows testing changes in the mean and in the autoregressive parameters separately. We present the invariance principle and the law of the iterated logarithm for martingale difference sequences and linear processes, and show that the asymptotic distribution of statistics under consideration is the same as in the case of i.i.d. errors.

Název v anglickém jazyce

Change Detection in Autoregressive Time Series with Martingale Difference White Noise

Popis výsledku anglicky

In this paper we study asymptotic properties of an efficient score statistic for testing changes in the parameter values of an autoregressive time series. We assume that the error process is a martingale difference sequence with known variance instead ofindependent identically distributed (i.i.d.) random variables. The procedure allows testing changes in the mean and in the autoregressive parameters separately. We present the invariance principle and the law of the iterated logarithm for martingale difference sequences and linear processes, and show that the asymptotic distribution of statistics under consideration is the same as in the case of i.i.d. errors.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences

ISBN

978-80-7378-184-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

49-54

Název nakladatele

Matfyzpress

Místo vydání

Prague

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

31. 5. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—