Score test statistic for change-point detection in AR time series with dependent errors

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F14%3A10290807" target="_blank" >RIV/00216208:11320/14:10290807 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Score test statistic for change-point detection in AR time series with dependent errors

Popis výsledku v původním jazyce

We study the behavior of a test statistics for detecting changes in the parameters of autoregressive time series when the assumption of i.i.d. white noise is violated and replaced with the assumption of having martingal difference sequence. We present asimularion study which shows the asymptotic behavior and the power of this test statistics.

Název v anglickém jazyce

Score test statistic for change-point detection in AR time series with dependent errors

Popis výsledku anglicky

We study the behavior of a test statistics for detecting changes in the parameters of autoregressive time series when the assumption of i.i.d. white noise is violated and replaced with the assumption of having martingal difference sequence. We present asimularion study which shows the asymptotic behavior and the power of this test statistics.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of 18th European Young Statisticians Meeting

ISBN

978-953-6931-70-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

57-61

Název nakladatele

J.J. Strossmayer University of Osijek

Místo vydání

Osijek

Místo konání akce

Osijek

Datum konání akce

26. 8. 2013

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—