On Testing Changes in Autoregressive Parameters of a VAR Model
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10159328" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10159328 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2012.730166" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2012.730166</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2012.730166" target="_blank" >10.1080/03610926.2012.730166</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On Testing Changes in Autoregressive Parameters of a VAR Model
Popis výsledku v původním jazyce
The article deals with the problem of testing a change in autoregressive matrices of the p-th order vector autoregressive process, VAR(p). The proposed test statistics are based on the likelihood ratio concept and are studied under the null hypothesis ofno change in parameters. Their asymptotic behavior is derived under minimal moment assumptions in both cases where the time point of possible change is known a priori and is undefined. The Gumbel-type approximation of the test statistic is also developed, which previous papers on VAR(p) models do not cover.
Název v anglickém jazyce
On Testing Changes in Autoregressive Parameters of a VAR Model
Popis výsledku anglicky
The article deals with the problem of testing a change in autoregressive matrices of the p-th order vector autoregressive process, VAR(p). The proposed test statistics are based on the likelihood ratio concept and are studied under the null hypothesis ofno change in parameters. Their asymptotic behavior is derived under minimal moment assumptions in both cases where the time point of possible change is known a priori and is undefined. The Gumbel-type approximation of the test statistic is also developed, which previous papers on VAR(p) models do not cover.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Communications in Statistics - Theory and Methods
ISSN
0361-0926
e-ISSN
—
Svazek periodika
42
Číslo periodika v rámci svazku
7
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
19
Strana od-do
1208-1226
Kód UT WoS článku
000321690400006
EID výsledku v databázi Scopus
—