On Change Detection in Stationary Vector Autoregressive Processes

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10103365" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10103365 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On Change Detection in Stationary Vector Autoregressive Processes

Popis výsledku v původním jazyce

Changepoint detection is an important topic in statistical modeling. Models suggested in the past do not have to be valid any longer because of sudden economical or political shocks, natural disasters etc. When the change in the underlying model is not discovered it may lead to the wrong forecasts, and the global accuracy of such models decays. It is therefore helpful to decide whether the change occurs in the model in the sense it is statistically significant or not. We propose some of the tests statistics which are helpful to detect a change in parameters of the p-th order vector autoregressive process, VAR(p). The test statistics are based on the concept of maximum likelihood and limiting properties are derived using invariance principle.

Název v anglickém jazyce

On Change Detection in Stationary Vector Autoregressive Processes

Popis výsledku anglicky

Changepoint detection is an important topic in statistical modeling. Models suggested in the past do not have to be valid any longer because of sudden economical or political shocks, natural disasters etc. When the change in the underlying model is not discovered it may lead to the wrong forecasts, and the global accuracy of such models decays. It is therefore helpful to decide whether the change occurs in the model in the sense it is statistically significant or not. We propose some of the tests statistics which are helpful to detect a change in parameters of the p-th order vector autoregressive process, VAR(p). The test statistics are based on the concept of maximum likelihood and limiting properties are derived using invariance principle.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GC201%2F09%2FJ006" target="_blank" >GC201/09/J006: Strukturální změny v časových řadách</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 17th European Young Statisticians Meeting

ISBN

978-972-8893-27-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

79-83

Název nakladatele

Faculdade de Ci?ncias e Tecnologia Universidade Nova de Lisboa

Místo vydání

Lisbon, Portugal

Místo konání akce

Caparica, Portugal

Datum konání akce

5. 9. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—