On stochastic ergodic control in infinite dimensions

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10103357" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10103357 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-0021-1" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-0021-1</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-0021-1" target="_blank" >10.1007/978-3-0348-0021-1</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On stochastic ergodic control in infinite dimensions
Popis výsledku v původním jazyce
Hamilton-Jacobi Bellman equation for the stochastic ergodic control problem is dealt with and the existence and uniqueness of solutions is shown. The formulas for the optimal control and optimal cost are found. The result is applied to controlled stochastic reaction-diffusion equation.
Název v anglickém jazyce
On stochastic ergodic control in infinite dimensions
Popis výsledku anglicky
Hamilton-Jacobi Bellman equation for the stochastic ergodic control problem is dealt with and the existence and uniqueness of solutions is shown. The formulas for the optimal control and optimal cost are found. The result is applied to controlled stochastic reaction-diffusion equation.

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Seminar on Stochastic Analysis, Random Filelds and Applications VI
ISBN
978-3-0348-0020-4
ISSN
1050-6977
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
13
Strana od-do
95-108
Název nakladatele
Springer
Místo vydání
Basel
Místo konání akce
Ascona
Datum konání akce
19. 5. 2008
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000291709800006

Podobné výsledky(10)