ERGODIC BOUNDARY AND POINT CONTROL FOR LINEAR STOCHASTIC PDES DRIVEN BY A CYLINDRICAL LEVY PROCESS
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F20%3A10424358" target="_blank" >RIV/00216208:11320/20:10424358 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=74IYdkWiFw" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=74IYdkWiFw</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.3934/dcdsb.2020137" target="_blank" >10.3934/dcdsb.2020137</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
ERGODIC BOUNDARY AND POINT CONTROL FOR LINEAR STOCHASTIC PDES DRIVEN BY A CYLINDRICAL LEVY PROCESS
Popis výsledku v původním jazyce
An ergodic control problem is studied for controlled linear stochastic equations driven by cylindrical Levy noise with unbounded control operator in a Hilbert space. A family of optimal controls is shown to consist of those asymptotically achieving the feedback form that employs the corresponding Riccati equation. The formula for optimal cost is given. The general results are applied to stochastic heat equation with boundary control and to stochastic structurally damped plate equations with point control.
Název v anglickém jazyce
ERGODIC BOUNDARY AND POINT CONTROL FOR LINEAR STOCHASTIC PDES DRIVEN BY A CYLINDRICAL LEVY PROCESS
Popis výsledku anglicky
An ergodic control problem is studied for controlled linear stochastic equations driven by cylindrical Levy noise with unbounded control operator in a Hilbert space. A family of optimal controls is shown to consist of those asymptotically achieving the feedback form that employs the corresponding Riccati equation. The formula for optimal cost is given. The general results are applied to stochastic heat equation with boundary control and to stochastic structurally damped plate equations with point control.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA19-07140S" target="_blank" >GA19-07140S: Stochastické evoluční rovnice a časoprostorové systémy</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B
ISSN
1531-3492
e-ISSN
—
Svazek periodika
25
Číslo periodika v rámci svazku
10
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
17
Strana od-do
4039-4055
Kód UT WoS článku
000561191100013
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85093670715