Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10103369" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10103369 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models

Popis výsledku v původním jazyce

This work presents tests for the parametric form of the volatility function in diffusion processes. We consider two types of hypothesis --- the hypothesis of constant volatility and general form of volatility. Proposed tests are numerically illustrated and compared with respect to numerical problems.

Název v anglickém jazyce

Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models

Popis výsledku anglicky

This work presents tests for the parametric form of the volatility function in diffusion processes. We consider two types of hypothesis --- the hypothesis of constant volatility and general form of volatility. Proposed tests are numerically illustrated and compared with respect to numerical problems.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences

ISBN

978-80-7378-184-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

13-18

Název nakladatele

MatfyzPress

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

31. 5. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—