Underwriting risk control in non-life insurance via generalized linear models and stochastic programming
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F12%3A10124548" target="_blank" >RIV/00216208:11320/12:10124548 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://mme2012.opf.slu.cz/proceedings/proceedings.php" target="_blank" >http://mme2012.opf.slu.cz/proceedings/proceedings.php</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Underwriting risk control in non-life insurance via generalized linear models and stochastic programming
Popis výsledku v původním jazyce
We focus on rating of non-life insurance contracts. We employ multiplicative models with basic premium levels and specic surcharge coefficients for various levels of selected segmentation criteria (rating factors). We use generalized linear models to describe the probability distribution of total losses for a contract during one year. We propose stochastic programming problems with reliability type constraints for the surcharge coecients estimation which take into account riskiness of each rate cell, prescribed loss ratio and other business requirements. We apply the approach to Motor Third Party Liability (MTPL) policies.
Název v anglickém jazyce
Underwriting risk control in non-life insurance via generalized linear models and stochastic programming
Popis výsledku anglicky
We focus on rating of non-life insurance contracts. We employ multiplicative models with basic premium levels and specic surcharge coefficients for various levels of selected segmentation criteria (rating factors). We use generalized linear models to describe the probability distribution of total losses for a contract during one year. We propose stochastic programming problems with reliability type constraints for the surcharge coecients estimation which take into account riskiness of each rate cell, prescribed loss ratio and other business requirements. We apply the approach to Motor Third Party Liability (MTPL) policies.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 30th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2012
ISBN
978-80-7248-779-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
61-66
Název nakladatele
Silesian University in Opava
Místo vydání
Karviná, Czech Republic
Místo konání akce
Karviná, Czech Republic
Datum konání akce
11. 9. 2012
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—