Bootstrapping sequential change-point tests for linear regression
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F12%3A10125079" target="_blank" >RIV/00216208:11320/12:10125079 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00184-011-0347-7" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/s00184-011-0347-7</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00184-011-0347-7" target="_blank" >10.1007/s00184-011-0347-7</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Bootstrapping sequential change-point tests for linear regression
Popis výsledku v původním jazyce
Bootstrap methods for sequential change-point detection procedures in linear regression models are proposed. The corresponding monitoring procedures are designed to control the overall significance level. The bootstrap critical values are updated constantly by including new observations obtained from the monitoring. The theoretical properties of these sequential bootstrap procedures are investigated, showing their asymptotic validity. Bootstrap and asymptotic methods are compared in a simulation study,showing that the studentized bootstrap tests hold the overall level better especially for small historic sample sizes while having a comparable power and run length.
Název v anglickém jazyce
Bootstrapping sequential change-point tests for linear regression
Popis výsledku anglicky
Bootstrap methods for sequential change-point detection procedures in linear regression models are proposed. The corresponding monitoring procedures are designed to control the overall significance level. The bootstrap critical values are updated constantly by including new observations obtained from the monitoring. The theoretical properties of these sequential bootstrap procedures are investigated, showing their asymptotic validity. Bootstrap and asymptotic methods are compared in a simulation study,showing that the studentized bootstrap tests hold the overall level better especially for small historic sample sizes while having a comparable power and run length.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GC201%2F09%2FJ006" target="_blank" >GC201/09/J006: Strukturální změny v časových řadách</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
METRIKA
ISSN
0026-1335
e-ISSN
—
Svazek periodika
75
Číslo periodika v rámci svazku
5
Stát vydavatele periodika
DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku
36
Strana od-do
673-708
Kód UT WoS článku
000305400800005
EID výsledku v databázi Scopus
—