Bootstrapping sequential change-point tests for linear regression

Kód výsledku v IS VaVaI

RIV/00216208:11320/12:10125079 - isvavai.cz

Výsledek na webu

http://dx.doi.org/10.1007/s00184-011-0347-7

DOI - Digital Object Identifier

10.1007/s00184-011-0347-7

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Bootstrapping sequential change-point tests for linear regression

Popis výsledku v původním jazyce

Bootstrap methods for sequential change-point detection procedures in linear regression models are proposed. The corresponding monitoring procedures are designed to control the overall significance level. The bootstrap critical values are updated constantly by including new observations obtained from the monitoring. The theoretical properties of these sequential bootstrap procedures are investigated, showing their asymptotic validity. Bootstrap and asymptotic methods are compared in a simulation study,showing that the studentized bootstrap tests hold the overall level better especially for small historic sample sizes while having a comparable power and run length.

Název v anglickém jazyce

Bootstrapping sequential change-point tests for linear regression

Popis výsledku anglicky

Bootstrap methods for sequential change-point detection procedures in linear regression models are proposed. The corresponding monitoring procedures are designed to control the overall significance level. The bootstrap critical values are updated constantly by including new observations obtained from the monitoring. The theoretical properties of these sequential bootstrap procedures are investigated, showing their asymptotic validity. Bootstrap and asymptotic methods are compared in a simulation study,showing that the studentized bootstrap tests hold the overall level better especially for small historic sample sizes while having a comparable power and run length.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

GC201/09/J006: Strukturální změny v časových řadách

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

METRIKA

ISSN

0026-1335

e-ISSN

—

Svazek periodika

75

Číslo periodika v rámci svazku

5

Stát vydavatele periodika

DE - Spolková republika Německo

Počet stran výsledku

36

Strana od-do

673-708

Kód UT WoS článku

000305400800005

EID výsledku v databázi Scopus

—