Bootstrap Procedures for On-line Monitoring of Changes in Autoregressive Models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F16%3A10329202" target="_blank" >RIV/00216208:11320/16:10329202 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2014.904346" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2014.904346</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2014.904346" target="_blank" >10.1080/03610918.2014.904346</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Bootstrap Procedures for On-line Monitoring of Changes in Autoregressive Models

Popis výsledku v původním jazyce

We compare the behavior of several bootstrap procedures for monitoring changes in the error distribution of autoregressive time series. The proposed procedures are designed to control the overall significance level and include classical tests based on the empirical distribution function as well as Fourier-type methods that utilize the empirical characteristic function, both functions being computed on the basis of properly estimated residuals. The Monte Carlo study incorporates different estimators and a variety of sampling situations with and without outliers.

Název v anglickém jazyce

Bootstrap Procedures for On-line Monitoring of Changes in Autoregressive Models

Popis výsledku anglicky

We compare the behavior of several bootstrap procedures for monitoring changes in the error distribution of autoregressive time series. The proposed procedures are designed to control the overall significance level and include classical tests based on the empirical distribution function as well as Fourier-type methods that utilize the empirical characteristic function, both functions being computed on the basis of properly estimated residuals. The Monte Carlo study incorporates different estimators and a variety of sampling situations with and without outliers.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation

ISSN

0361-0918

e-ISSN

—

Svazek periodika

45

Číslo periodika v rámci svazku

7

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

20

Strana od-do

2471-2490

Kód UT WoS článku

000379044600017

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-84975318458