Output analysis and stress testing for mean-variance efficient portfolios

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F12%3A10125429" target="_blank" >RIV/00216208:11320/12:10125429 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://mme2012.opf.slu.cz/proceedings/pdf/022_Dupacova.pdf" target="_blank" >http://mme2012.opf.slu.cz/proceedings/pdf/022_Dupacova.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Output analysis and stress testing for mean-variance efficient portfolios

Popis výsledku v původním jazyce

Solutions of portfolio optimization problems are often influenced by model misspecifications or by errors due to approximation, estimation and incomplete information. The obtained results, recommendations for the risk and portfolio manager should be thencarefully analyzed. We shall focus on output analysis and stress testing with respect to uncertainty or perturbations of input data for the Markowitz mean-variance model with a general polyhedral convex set of considered portfolios and we shall discussits robust versions. Possible extensions to general mean-risk efficient portfolios will be delineated.

Název v anglickém jazyce

Output analysis and stress testing for mean-variance efficient portfolios

Popis výsledku anglicky

Solutions of portfolio optimization problems are often influenced by model misspecifications or by errors due to approximation, estimation and incomplete information. The obtained results, recommendations for the risk and portfolio manager should be thencarefully analyzed. We shall focus on output analysis and stress testing with respect to uncertainty or perturbations of input data for the Markowitz mean-variance model with a general polyhedral convex set of considered portfolios and we shall discussits robust versions. Possible extensions to general mean-risk efficient portfolios will be delineated.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 30th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2012

ISBN

978-80-7248-779-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

123-128

Název nakladatele

Silesian University in Opava

Místo vydání

Karviná, Czech Republic

Místo konání akce

Karviná, Czech Republic

Datum konání akce

11. 9. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—