Structural changes in autoregressive models for binary time series

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10159483" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10159483 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2013.05.009" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2013.05.009</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2013.05.009" target="_blank" >10.1016/j.jspi.2013.05.009</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Structural changes in autoregressive models for binary time series

Popis výsledku v původním jazyce

We study autoregressive models for binary time series with possible changes in their parameters. A procedure for detection and testing of a single change is suggested. The limiting behavior of the test statistic is derived. The performance of the test isanalyzed under the null hypothesis as well as under different alternatives via a simulation study. Application of the method to a real data set on US recession is provided as an illustration.

Název v anglickém jazyce

Structural changes in autoregressive models for binary time series

Popis výsledku anglicky

We study autoregressive models for binary time series with possible changes in their parameters. A procedure for detection and testing of a single change is suggested. The limiting behavior of the test statistic is derived. The performance of the test isanalyzed under the null hypothesis as well as under different alternatives via a simulation study. Application of the method to a real data set on US recession is provided as an illustration.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Journal of Statistical Planning and Inference

ISSN

0378-3758

e-ISSN

—

Svazek periodika

143

Číslo periodika v rámci svazku

10

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

1744-1752

Kód UT WoS článku

000323809800011

EID výsledku v databázi Scopus

—