Statistical inference about the drift parameter in stochastic processes

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10159490" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10159490 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Statistical inference about the drift parameter in stochastic processes

Popis výsledku v původním jazyce

In statistical inference on the drift parameter in the Wiener process with a constant drift there is a large number of options how to do it. We may, for example, base this inference on the properties of the standard normal distribution applied to the differences between the observed values of the process at discrete times. Although such methods are very simple, it turns out that more appropriate is to use the sequential methods. For the hypotheses testing about the drift parameter it is more proper to standardize the observed process, and to use the sequential methods based on the first time when the process reaches some boundary, until some given time. These methods can be generalized to other processes, for instance, to the Brownian bridges.

Název v anglickém jazyce

Statistical inference about the drift parameter in stochastic processes

Popis výsledku anglicky

In statistical inference on the drift parameter in the Wiener process with a constant drift there is a large number of options how to do it. We may, for example, base this inference on the properties of the standard normal distribution applied to the differences between the observed values of the process at discrete times. Although such methods are very simple, it turns out that more appropriate is to use the sequential methods. For the hypotheses testing about the drift parameter it is more proper to standardize the observed process, and to use the sequential methods based on the first time when the process reaches some boundary, until some given time. These methods can be generalized to other processes, for instance, to the Brownian bridges.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica

ISSN

0231-9721

e-ISSN

—

Svazek periodika

52

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

14

Strana od-do

107-120

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—